IRS - IRS里，dv01/dvbp 和 FVBP 的区别

前言 IRS - 即期利率曲线 vs 到期利率曲线 vs 远期利率曲线 FVBP 只作用于IRS的【远期利率曲线】，进行shock 1bp。 也就是说，影响的是下个重置浮动利率周期时，那时的浮动端利率 那么就会影响未来IRS浮动端未来的现金流 进而影响现在irs合约的估值 那么shock前后的估值差

posted on 2024-06-14 13:19  frank_cui  阅读(3)  评论(0)  编辑  收藏  举报

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